1oooooo.net1 шесть букв 'o' точка net
Управление рисками в трейдинге. Психология трейдинга.

ч.1 Мозг мой - враг мой. Или друг?

 

Этот материал впервые был опубликован на смартлабе.

     Мало знать, ЧТО надо делать. Надо понимать, КАК это можно сделать. Надо УМЕТЬ это делать. Но, как правило, мы не умеем управлять своими эмоциями. Мозг это как-то делает сам.
 
      Все знают, что основные потери трейдера происходят или от хаотичных сделок, совершаемых в состоянии тильта, или от одной неправильной сделки, из которой у трейдера не хватает сил выйти. И вот из книги в книгу, из топика в топик мигрируют тупые пожелания «выполнять правила своей торговой системы».  Без уточнения: КАК?  Поэтому не становится меньше актов самобичевания «Я опять нарушил свои собственные правила» и бесполезных работ над ошибками. Почему?

Потому что ошибки трейдинга соответствует природе человека:

  1. Надеяться на лучшее. Оптимисты приятны в общении, но торговля не должна строиться от оптимизма («Вот-вот сейчас развернется…»);
  2. Избегать боли.  Это рефлекторно: дотронулся до чайника и отдернул руку до того, как осознал, что он горячий. И в трейдинге совершенно естественное стремление человека – избежать боли, не принимать болезненных решений (не фиксировать убыток); избегать болезненных ощущений (не смотреть на график с убыточной позицией); не ковырять болезненную рану (не анализировать убыточную сделку).
  3. Не признавать свои ошибки. Никакие и никогда. Самое труднопроизносимое слово – это слово «Извини». И в торговле признаться самому себе, что сделка была неправильной, тяжело: «Убыточные сделки бывают только  у лохов…» )))
  4. Ну, и денег мы все хотим. Жадность и азарт – не порок, но торговле мешают. Например, руки чешутся войти в сделку раньше времени, т.к. все вокруг делают деньги, а ты один такой лох не в рынке )))) Или сделка как-то сама собой закрывается, и ты получаешь чахлую синицу вместо здорового журавля )))


     Поэтому сколько не читает нормальный человек правильные вещи в умных книгах («Обрезай убытки»); сколько не слушает умных людей («анализируй убыточные сделки») – ничего не меняется. Почти ни у кого.
Ключевое слово «ПОЧТИ». Если было бы «АБСОЛЮТНО ни у кого», все было бы печально.
А так — есть прецеденты. Значит, теоретически возможно не лезть в рынок раньше времени, контролировать убытки, выдерживать сделку, анализировать убыточные сделки и извлекать из них уроки.
Кому-то это как-то удалось. Кто-то смог ОБМАНУТЬ ОРГАНИЗМ и заставить его поступать противоестественным образом: не надеяться на авось, не избегать неприятных данных, признавать свои ошибки, анализировать  причины этих ошибок и, конечно же, задушить жабу )))
     Я не случайно выделил слова «обмануть организм». Увы, периодически нам приходится это делать. Например, за долгие годы эволюции наш организм привык жить в ожидании, что может наступить голод. И как только организм получает сладкую или жирную пищу, он тут же откладывает всё это халявное добро про запас в виде подкожного жира. В лабораторных экспериментах две группы испытуемых кормили одной и той же пищей в одинаковых количествах. Только одной группе в пищу добавляли чуть-чуть очень горького вещества — хинина. А другим не добавляли. В итоге, те, кто ел горькую пищу, поправились меньше, чем те, у кого пища была вкусной… Ученые обманули организм.
     На разработку и применение разных коммерчески оправданных способов обмана для нашего организма тратится огромные ресурсы. Например, на разработку методов стимулирования потребления в индустриально развитых странах. На основе этих методов создается реклама. Она  как-то умудряется перестроить наш мозг из состояния «Мне это не надо» в состояние «Хочу!».  
Существуют специальные техники, как обмануть мозг потребителя. Можно сколько угодно смеяться, но цену 9999руб наш мозг округляет до «Девять тысяч с копейками», а не до «Без одного рубля 10 тысяч».  Индустрия розничных продаж не жалеет денег на разработку подобных техник.
Также существуют специальные техники, которые разрабатываются индустрией психотерапии. Богатейшая и бурно развивающаяся в богатых странах индустрия. За хорошие деньги пациенту помогут обмануть его собственный мозг, чтобы решить определенные личностные проблемы.

     Может быть, индустрия биржевых спекуляций позаботится о том, чтобы помочь частным трейдерам решить их личностные проблемы… АХАХАХ  Щаз!
Придется это делать самому. Главное: осознать, что требуется именно ТЕХНИКА. Точнее: психотехника. Т.е. способ заставить наше подсознание делать то, что нам надо, а не то, что оно само решило. Мы и раньше  интуитивно пытались такую технику создать. Например, написали правила нашей торговой системы на бумажке; бумажку повесили над компьютером… Не работает. Написали основные положения красным цветом и подчеркнули жирной линией… Все равно не работает. Написали на эту тему пост на Смартлабе, постучали в бубен, поклялись всеми святыми, скрепили клятву кровью… Не помогло.
Значит, что-то мы делаем не так. Навеяно топиком:http://smart-lab.ru/blog/119821.php    115 плюсов и 75 комментариев показывают, насколько важна тема. А ведь автор не дал рецепта, как справиться с самим собой, а просто обозначил проблему. И читатели благодарны хотя бы за это. За ощущение, что они не одни терзаются этой проблемой.  Сегодня был топик:  http://smart-lab.ru/blog/120855.php    Интересное исследование по формированию мировоззрения успешного трейдера. И «бесовская» стилистика в тему. Но, к сожалению, топик предоставляет читателю возможность самим спланировать конкретные действия. Или вот этот топик: http://smart-lab.ru/blog/120554.php  Автор просит помощи, а получает советы типа «Помоги себе сам».
     Попробуем не ограничиться пожеланием типа «Помоги себе сам», а создадим конкретный инструментарий, позволяющий управлять своими эмоциями.  Текст получится длинный. Возможно, ты захочешь его прочитать несколько раз, чтобы не пропустить что-то важное. Сохрани его сразу у себя в избранном – перечитаешь, когда будет свободное время. Скажу больше, моя практика показывает, что ОБЯЗАТЕЛЬНО надо сохранить текст и перечитать его несколько раз с интервалом в несколько дней или неделю.
     Первым в моем перечне естественных человеческих качеств, которые мешают трейдингу, идет необоснованный оптимизм – надежда на лучшее. Нам эту надежду надо убить ))))
Пытаемся понять, откуда эта зараза у нас появилась? Естественно, что это следствие тех целей, которые привели нас на биржу: мы хотим денег; мы воспринимаем биржу как способ эти деньги получить. Быстро. Много. Мы знаем, что 95% (Или 99%?  Не важно. Большинство.)  Большинство свои деньги потеряет. Но мы НАДЕЕМСЯ, что мы в число этого большинства не попадем. А почему, собственно? Ответ только один: потому что нам так хочется. Потому, что мы надеемся на лучшее. Потому, что надеяться – это естественно для человека.
     Попытаемся действовать ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННО. Мы – ничуть не лучше всех остальных. Нам суждено потерять свои деньги. Наша роль в этой индустрии – отдать деньги и отправиться зарабатывать их в других отраслях, чтобы потом вернуться и снова все просрать. Грубо? Что поделать: это правда. Только как объяснить это нашему подсознанию, которое где-то там, в глубине, все таки надеется… Сука оптимистичная!
     И даже замена цели на противоположную ничего не меняет. Когда-то на форуме у Механизатора был занятный спор. Старожилы, естественно, помнят. А кто не знает этого – не грех узнать. Так вот. Один из форумчан — Лукич поспорил, что никто не сможет слить депо за определенное время. Он давал добровольцу депозит и ставил только одно ограничение: на количество сделок в день. Нашелся доброволец, который взялся слить это депо за месяц… И НЕ СМОГ. Он поставил цель: «Слить депо». Он НАДЕЯЛСЯ слить депо. И нифига.
     Те, кто умеет управлять своими эмоциями, выжили на рынке и успешны в меру успешности своей торговой системы. Им эти рекомендации интересны не более, чем из любопытства. Те, у кого есть лет 30 за плечами и достаточный жизненный опыт, наверное, смогли интуитивно найти способ справиться со своими эмоциями. Им это тоже не надо.
Похоже, что я обращаюсь к одному тебе:

     Ты уже попробовал. Ты уже испытал горечь поражения.  Ты уже понял, что гнался за миражом. Тебе уже просто жалко, что ты убил столько своего времени на эту гребаную биржу. И эта надежда… Эта сука оптимистичная шепчет: «Ну, вот сейчас-то все будет хорошо!»
Смирись. Ты не сделаешь деньги на бирже. Все вокруг успешные трейдеры, а ты – лох. Ты можешь тоже говорить, что успешен. Тебе никто не запрещает ДЕЛАТЬ ВИД, что ты успешен.
     А себе врать бесполезно: ты лох, сливальщик. И от того, что ты сделаешь еще сколько-то супер успешных сделок, ничего не изменится. Что толку, что у тебя есть торговая система с положительным матожиданием? Ты все равно рано или поздно все сольешь.  Потому, что ты не в состоянии выполнять требования своей собственной системы. Доказать себе, что ты не сливальщик разовыми выигрышами не получится.  Доказать, что ты не сливальщик, можно только тем, что ты НЕ СОЛЬЕШЬ. Причем, не так, как в споре у Лукича, где спорщик  не слил вопреки своей воле. Ты можешь себе что-то доказать только в том случае, если поставишь цель НЕ СЛИТЬ. И не сольешь. Это, как в аттракционе. Надо не прибежать к финишу первым, а УДЕРЖАТЬСЯ В СЕДЛЕ.

     Блин, у тебя даже системы нет? Создавай. Обрати внимание в предыдущих сериях на точки входа с минимальным риском – это как раз то, что надо. Например, тут: http://smart-lab.ru/blog/118496.php  Тебе надо научиться ВЫЖИВАТЬ на рынке. Удержаться. Не запаниковать. Не слиться. Не потерять уверенность в себе. Выжить.
     Только наш мозг деньги считать умеет. И он изначально был настроен на другое: «Эй, парень, мы сюда за деньгами пришли, а не учиться сидеть в седле. Деньги давай!» Мозг придется обмануть. Придется депозит уменьшить до смешных размеров. Чтобы мозг прикинул: «С такого депозита  нихрена не заработаешь».  …И чтобы мозг расслабился. Перестал тебя подначивать: «Деньги давай!». Перестал терзать тебя азартом, жадностью. На языке профессионалов это называется «Снизить внутреннюю значимость проблемы». Например, оставь на брокерском счете 2000 руб для торговли одним контрактом на курс рубль/доллар. Если твой внутренний голос будет тебе советовать не тратить время на торговлю со счетом в две тысячи рублей, дай твоему внутреннему голосу в морду, чтоб заткнулся. Взрослые мужики годами не могут научиться не сливать свои деньги на бирже. ГОДАМИ. А тебе жалко потратить на это месяц или два? Тогда – «На… уй с рынка!» ©
     Заткнул свой внутренний голос? Тогда пошли дальше. Всякая торговля подразумевает не только прибыльные, но и убыточные сделки. Психологически легче, если доля прибыльных сделок значительно больше, чем убыточных. Но поскольку мы уже уменьшили депозит до минимума, то нашему мозгу стали не особо важны ни прибыли, ни убытки. Они получаются настолько малы, что мозг спокойно воспринимает и то, и другое. Но все равно, не будем рисковать. Обманем мозг еще раз. Дадим ему возможность не выполнить план по убыткам. К примеру: твоя торговая стратегия имеет 60% прибыльных сделок со средним размером прибыли 80 руб против 40% убыточных сделок со средним размером убытка убытка по стопу 60 руб. Матожидание=0,6*80-0,4*60.  Предположим, в среднем ты по системе должен делать 50 сделок в месяц. Из них 40% будет убыточными.  Значит, твой план по убыткам 50*0,4*60=1200 руб.
     Так вот. Сразу заяви своему мозгу: «Я могу потерять В СРЕДНЕМ 1200 руб. Т.е. могу потерять и больше, но потом меня будет ждать и большая прибыль. Ну, а уж 1200 руб потерять – это нормально». А твоему мозгу, собственно, уже по барабану что 1200, что 2100. Для него это одинаково мало. Ну, и слава богу. Теперь после того, как ты ПО СИСТЕМЕ потерял 60 рублей, твой мозг не будет изводить тебя своими глупостями. Ведь 60 руб – это очень мало в сравнении с планом 1200 руб. Если и следующая сделка будет в убыток, суммируй оба убытка: 60+60=120 руб. А план 1200 руб. Все нормально. Пусть и третья сделка окажется убыточной: 120+60=180 руб. Это все равно мало в сравнении с планом потерь в 1200 руб. Мозг спокоен: ничего страшного… Тебе удалось его обмануть. Этот прием называется «Изменение масштаба». Ты предлагаешь своему мозгу сравнить убыток ОДНОЙ сделки или НЕСКОЛЬКИХ сделок с лимитом убытков за МЕСЯЦ. Казалось бы, трюк полностью понятен. Но ведь действует! Страх, который мог тебя полностью парализовать или вызвать панику, исчез. Какой уж тут страх от потери 60 руб, да еще и при плане 1200 руб. И жадности у тебя нет. Какая уж тут жадность с прибыли в 100 рублей. Есть только ЦЕЛЬ: безукоризненно выполняя требования своей торговой системы, доказать себе, что ты можешь не сливать.
     Думаешь, этих методов уже достаточно? Щаз!.  Организм хитрый. Его не так просто обмануть. Добавим еще метод подмены целей. Надо внимание этого самого организма направить на что-то вообще далекое от денег. Например, пиши топики для Смартлаба. Или начни создавать учебник по биржевой торговле с иллюстрациями сделок. Тебе нужны сканы с экрана компьютера с очень правильными и красивыми входами в сделку; с не менее правильными и красивыми выходами из сделок. Чтобы не сделка, а конфетка. Причем в учебнике должны быть не только картинки прибыльных сделок, но и картинки убыточных входов. Мы ведь понимаем: убыточные сделки – это нормально. Значит, нужны иллюстрации: вход выполнен безупречно; не вход, а просто песня! Поэма! Сказка!.. Но сделка оказалась убыточной. Вот видите на картинке!
     Зачем все это? Надо сосредоточить организм на ПРАВИЛЬНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ сделок, а не на финансовом результате. Пусть организм займется созданием иллюстраций. Надо приучить организм к тому, что сделки могут быть убыточными, что убыточные сделки не перестают быть правильными и красивыми. Пусть организм полюбит все красивые сделки, вне зависимости от их результата.  Только не вздумай регулярно публиковать это здесь или где-либо еще. Всякая публичность добавит тебе проблем. Твоя психика уже измучена чередой взлетов и падений. Не навреди ей еще больше. Красивые сделки (прибыльные и убыточные) просто сохраняй. Может, ты потом напишешь книгу, которая поможет кому-то другому.
Все то, что я так долго объяснял, сводится к простому рецепту из шести пунктов:

Психотехника создания эмоционального настроя на безубыточную торговлю при индивидуальной работе трейдера.

  1. Иметь торговую систему с положительным матожиданием.
  2. Уменьшить брокерский счет до минимума (снижение внутренней значимости проблемы).
  3. Постановить задачу:  не допустить просадки счета по результатам периода.
  4. Определить средний плановый убыток на месяц и сравнивать с ним сумму потерь по убыточным сделкам (изменение масштаба).
  5. Переключить внимание на красоту исполняемых сделок (подмена целей).
  6. Создавать красивые картинки прибыльных и убыточных сделок, иллюстрирующих твою торговую систему.

     Этот сериал посвящен не индивидуальной работе трейдера, а трейдингу вдвоем.  В командном трейдинге отпадает необходимость в корректировке ряда эмоциональных состояний. При торговле вдвоем в  проторговке открываются противоположные позиции. Одна сделка должна будет принести прибыль, другая должна будет закрыться по стопу. Ни один, ни другой трейдер не надеются: «Вот-вот цена развернется!» Зачем?  Им без разницы, какая из сделок станет прибыльной, т.к. депозит принадлежит обоим партнерам. Оба трейдера не ощущают гнета предрассудков типа «Убыточные сделки – это удел неудачников», т.к. они открывали сделку с изначальным условием: одна из двух противоположных сделок окажется убыточной. Поэтому у них нет психологических препятствий в признании сделки убыточной и фиксации убытка.  Оба трейдера легко переходят к анализу убыточных сделок, т.к. убыток по одной из сделок не является следствием ошибки кого-либо из них, а является частью их общей торговой системы.
Но не будем заблуждаться,  при торговле вдвоем трейдеры тоже будут нуждаться в специальных методах контроля эмоционального состояния. И методы подобного контроля более разнообразны и эффективны. Сама по себе работа в команде – это не только возможность торговать, не прогнозируя движение рынка,  но и мощнейшая ТЕХНИКА управления эмоциями. Позже мы это обсудим.
     Сейчас же рассмотрим, как этот рецепт для индивидуальных трейдеров действует в стандартных ситуациях, которые могли бы привести к убыткам.
Эпизод 1.  Цена изменяется в направлении, противоположном твоей позиции. Раньше каждый пункт доставлял тебе почти физическую боль от финансовых потерь. И от этой боли ты переставал объективно оценивать реальность.  Сейчас размер потерь невелик; никакой боли тебе это не доставляет; ты в состоянии трезво оценивать происходящее.
Эпизод 2. Цена неуклонно приближается к твоему стоп-сигналу. Раньше ты не выдерживал, и убирал стоп-сигнал, надеясь, что твой первоначальный расчет окажется правильным, цена развернется, ты получишь прибыль… Сейчас тебе даже не приходит в голову убрать стоп-сигнал. Тебе не больно. Ты вошел в сделку там, где должен был войти. Сделка может закончиться стоп-сигналом. Тебе для твоей будущей книги нужна картинка, иллюстрирующая такую возможность. Если сработает стоп – ты получишь картинку со стоп-сигналом. Если цена развернется – ты получишь картинку прибыльной сделки. Ты выиграешь в любом случае, т.к. тебе одинаково важны обе картинки. Тебе вообще пофиг, куда идет цена. Ну не ради же 100 рублей прибыли ты торчишь в рынке!?
Эпизод 3. Сработал стоп-сигнал. Ты разозлился и зачем-то перевернулся в противоположную сторону. А цена, словно издеваясь, тут же развернулась и галопом понеслась в первоначальном направлении. Ты опять выскочил из сделки, вошел в другую сторону, а цена запилила в узеньком диапазоне. У тебя лопнуло терпение, и ты вышел из сделки. Цена будто этого и ждала: оживилась и куда-то понеслась. Ты опять ломанулся ее догонять… Что смеешься? Было такое? Было.
А сейчас, если сработал стоп, ты аккуратно сделаешь скан, полюбуешься красивой картинкой, сохранишь ее и будешь ждать следующую точку входа, чтобы сделать другую красивую картинку. И никакого тильта.
Эпизод 4. Ты убрал стоп, а цена не то что не развернулась – она просто полетела в сторону твоих убытков. Раньше ты мог впасть в какой-то ступор: выходить из сделки уже, вроде, глупо – убыток уже охрененный. Может, все же развернется?.. Сейчас все иначе. Ты уже просто не уберешь стоп. Зачем? Ты ведь торгуешь, чтобы сделать иллюстрации к твоей торговой системе.
Эпизод 5. Когда ты все же закрываешь убыточную сделку, то уже нет никаких сил не то что ее анализировать – смотреть на нее нет сил. Ты до этого аккуратно вел журнал сделок; любовался, как график эквити пусть медленно, но рос… После крупного убытка у тебя возникает желание начать журнал с начала. Нет никакого желания вносить эту чудовищную сделку в журнал… Знакомо, да? ))) Сейчас ты не будешь это делать.  Если же ты ошибся, вошел рано или поздно – всё, картинка уже испорчена. Но убыток тебя никак не задел. Есть лишь досада, что картинка испортилась. Надо выходить из сделки и ждать, когда «холст очистится» — когда «неправильные» треугольники несистемной сделки исчезнут из кадра. Можно сходить в спортзал; можно позвонить другу; можно выйти на улицу и погреться на солнце, помокнуть под дождем, посмотреть на небо – за пределами монитора жизнь чертовски интересна. И нет никаких препятствий к тому, чтобы проанализировать ошибочную сделку. Твой разум не будет блокирован болью. Ты сможешь нормально проанализировать ошибку.
Эпизод 6. После череды неудач тебе наконец повезло: цена идет в твоем направлении. И тут на тебя снова находит  затмение: стоит на графике появиться первой свечке не того цвета, как ты тут же хватаешь оставшуюся прибыль и выходишь из рынка. Было? Знаю: было. Как правило, цена после этого долго и упорно двигается в прежнем направлении, доводя тебя до бешенства ))) А сейчас ты не выйдешь из сделки раньше времени – смысла нет. Чтобы получить какую-то смешную прибыль? Нет, сейчас ты дождешься системной точки выхода, выйдешь там, где надо и с удовольствием сохранишь еще одну красивую картинку.
     И что получится в результате? Ты достаточно последовательно будешь выполнять предписания своей торговой системы: входить в сделку в точке с минимальным риском; будешь обрезать убытки в предусмотренных твоей системой точках; будешь легко высиживать прибыльные сделки; не будешь впадать в тильт; легко сможешь анализировать ошибки… И сам не заметишь, как не то что НЕ СОЛЬЕШЬ – прибыль получишь. Ведь у тебя система с положительным матожиданием.
Ты начинал это эксперимент разуверившимся в себе инвалидом с покалеченной психикой. Пройдет только месяц, и ты станешь уверенным в себе автором прибыльной торговой системы. Кстати – системы, задокументированной многочисленными сканами. И не беда, что ты достиг этого, предварительно обманув свой мозг некоторыми психологическими приемами, ТЕХНИКАМИ. Важен результат: ты можешь длительное время торговать по своей системе и не сливать, а получать прибыль.
     Но признаюсь честно. Когда ты, окрыленный успехом, решишь УВЕЛИЧИТЬ депозит, чтобы от цели ВЫЖИТЬ перейти к цели ЗАРАБОТАТЬ, тебя будут поджидать новые психологические проблемы, которые тоже НАДО УМЕТЬ решать.

И это сложнее, нежели заставить себя не входить в рынок без сигнала или ставить стопы  Если ты захочешь, я и этому помогу тебе научиться.

     Опытные трейдеры могут поделиться собственными наработками – техниками управления своими эмоциями.  Я, конечно, написал сверху, что опытным трейдерам это читать не рекомендуется. Но думаешь, кто-то послушался? ))) Это тоже свойство человеческого мозга. Поставь задачу: «Ни в коем случае не думать про белую обезьяну!» И будь уверен, что эта белая обезьяна будет  настойчиво лезть в каждую извилину твоего мозга и корчить рожи.  Прямые запреты столь же бесполезны, как и абсолютно искренние пожелания. С нашим мозгом надо уметь обращаться.

 

Shepherd